美国康奈尔大学金融工程学知识集成指南

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学的工具和知识来解决当前的金融问题，并开发新的和创新的金融产品。金融工程也被称为定量分析，被主要商业银行、投资银行、保险机构和对冲基金所采用。

一、如何使用金融工程

金融业不断为投资者和企业提供新的和创新的投资工具和产品。这些产品大多是利用金融工程技术开发的。利用数学建模和计算机科学，金融工程师能够测试和发布新的工具，如新的投资分析方法，新的债务发行，新的投资，新的商业策略，新的金融模型等。

金融工程师运行定量风险模型，以预测投资工具的表现，以及金融领域的新产品在长期内是否可行和有利可图，以及考虑到市场的波动性，每个产品的风险类型是什么。金融工程师在保险公司、资产管理公司、对冲基金和银行工作。在这些公司中，金融工程师从事自营交易、风险管理、投资组合管理、衍生品和期权定价、结构化产品和企业融资等工作。

二、金融工程的类型

1.衍生品交易

金融工程使用随机性、模拟和分析来设计和实施新的金融流程，以解决金融问题，但该领域也创造了新的战略，公司可以用来最大化他们的利润。例如，金融工程导致了金融市场中衍生品交易的繁荣。

自从1973年Cboe期权交易所成立，两位最早的金融工程师费舍尔-布莱克和迈伦-斯科尔斯发表了他们的期权定价模型以来，期权和其他衍生工具的交易已经急剧增长。通过常见的期权策略，即根据你是看涨还是看跌买入看涨期权或看跌期权，金融工程在期权范围内创造了新的策略，为对冲或盈利提供了更多机会。从金融工程中诞生的期权策略的例子有：已婚认沽，保护领，长跨度，短跨度，蝴蝶价差，等等。

2.投机

金融工程也将投机性工具引入市场。例如，信用违约掉期(CDS)等工具最初是在20世纪90年代末创建的，目的是为债券(如市政债券)的付款违约提供保险。但这些衍生产品吸引了投资银行和投机者的注意，他们意识到他们可以通过押注CDS相关的月度保费支付来赚钱。

在实践中，CDS的卖方或发行人，通常是银行，每月从互换的买方那里收到溢价。CDS的价值是基于公司的生存状况：掉期的买家押注于公司的破产，而卖家则为买家提供保险，防止任何负面事件的发生。只要该公司财务状况良好，发行银行将继续每月获得付款。如果公司倒闭，CDS买家就会将信用事件货币化。

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